虚拟币做量化，核心是依靠预设规则让程序自动完成买卖，普通用户主要分为平台自带机器人、第三方量化工具、自主开发代码三种路径，量化不等于稳赚，策略、回测、风控三者缺一不可，很多人回测收益好看，但实盘会出现大幅亏损。很多新手容易陷入“量化躺赚”的误区，把历史回测结果当成未来收益，忽略手续费、滑点、行情风格切换带来的损耗，想要落地量化，不能直接拿策略就上实盘，需要走完数据、策略、回测、模拟、小资金实盘整套流程。
普通没有编程基础的用户，优先选择交易所内置量化机器人，网格、马丁格尔、定投是市面最常见的类型，网格适合震荡行情，在设定的价格区间内自动低买高卖，遇到持续单边下跌或者单边上涨行情会出现持续浮亏，马丁格尔策略会在价格下跌时不断加仓摊薄成本，一旦行情持续走熊，会快速放大亏损，这两类策略都要严格设置价格边界和最大投入资金。使用这类工具，需要在交易所后台生成API密钥，做好权限限制，不要开放全部权限，只保留交易权限，不要把密钥泄露出去，同时要定期观察账户净值，不能完全放任机器人运行。有一定基础的用户，可以选用第三方开源量化框架，通过API对接交易所，实现自定义策略，这类工具自由度更高，但需要自己处理网络延迟、接口限流、异常报错等各类问题。
具备编程能力想要自建量化系统，第一步要获取完整的K线历史数据，包含开盘、最高、最低、收盘、成交量，回测的时候必须把手续费、滑点、合约资金费率全部计入计算，不然回测收益会严重虚高。常见的策略包含趋势跟踪、均值回归、期现套利，趋势跟踪依靠均线、布林带捕捉大级别行情，震荡市会频繁发出错误信号；均值回归适合震荡环境，价格偏离均值之后反向开仓；期现套利依靠现货和合约的价差赚取收益，也会存在价差消失、流动性不足的风险。写完策略之后，不能只看总收益率，重点要看最大回撤、夏普比率、盈亏比，同时要规避过度拟合，不要反复调参去适配过去的行情，过度优化后的策略很难在未来市场复制收益。
回测完成之后，一定要先跑模拟盘，模拟盘运行一段时间，对比模拟结果和回测报告的差距，如果两者偏差过大，说明策略存在漏洞，不要直接投入真实资金。模拟盘验证通过之后，也要使用小资金开启实盘，逐步增加仓位，实盘阶段必须配置完整风控规则，设置单笔最大亏损、账户整体最大回撤阈值，触发阈值就自动暂停策略，防止极端行情造成本金大幅损失。币圈市场7×24小时不间断交易，行情风格切换很快，过去有效的策略，遇到市场环境改变之后就会失效，需要持续监控策略运行状态，定期重新校验策略有效性，不能部署完成之后就置之不理。
币圈量化领域充斥大量虚假宣传，不少项目宣传零风险、高年化收益，本质是资金盘，不要把资金交给陌生的量化托管团队，API密钥不要给到第三方不明平台，避免资产被盗。量化只是交易工具，不会消除市场本身的风险，同样会面临插针、交易所接口故障、流动性枯竭带来的损失，只能够使用闲钱参与，切忌借贷资金做量化交易。
