从监管政策层面梳理完整红线，国内多部门多年持续出台文件划定管理标准，比特币仅被定义为虚拟商品，不具备法定货币地位，金融机构、第三方支付平台全部禁止为虚拟货币提供转账、兑换、托管服务。境内搭建比特币交易平台、线下线上撮合人民币买卖比特币的币商，都会被监管部门查处，涉及大额资金往来还会触及非法集资、洗钱相关法律条款。不少用户试图通过境外交易所完成购买，使用银行卡、微信支付宝出入金，这类跨境资金流转会直接触发银行风控，银行卡被限制非柜面交易、冻结是普遍现象，一旦资金涉及诈骗、赌博赃款，账户持有人还需要配合公安调查，财产损失无法通过司法途径追回。
市面上流传的场外私下交易、点对点转账买币、第三方代充代买等方式，是风险最高的灰色途径，也是诈骗高发领域。私下交易没有平台担保，买家转账后对方直接失联、收到转账恶意撤回资金、交付虚假链上转账凭证等骗局常年高发；即便完成交易，双方资金往来记录会留存于支付渠道，后续监管排查时全部可追溯。同时这类交易脱离监管，无法完成资金溯源，极易成为黑灰产洗钱通道，参与交易的普通投资者会被牵连，产生的本金亏损、纠纷，法院不会受理虚拟货币交易相关维权诉求，所有损失自行承担。
部分用户混淆地区政策，误以为香港等地区开放虚拟货币交易就能在内地操作，两地监管规则完全独立，境外合规平台不得向内地居民提供服务，内地居民跨境参与炒币依旧违反国内监管要求。比特币本身价格波动幅度极大，单日涨跌幅度可达百分之二三十，叠加国内交易无监管兜底，一旦遭遇平台跑路、账号封禁、商家诈骗，没有任何官方渠道能够协助追回资产。对于区块链技术爱好者，仅可纯粹学习底层技术逻辑，切勿尝试使用人民币购入比特币，避免财产与账户双重受损。
